REGULARIDAD EMPIRICA DE OKUN REGULARIDAD EMPIRICA DE OKUN

Explicación técnica regularidad empírica de Okun.

¿Alguna vez has oído hablar de la regularidad empírica de Okun? Si lo has hecho, seguramente seas estudiante de economía y sabrás, al menos superficialmente, de lo que estoy hablando. Pero Tanto si tienes nociones, como si no, te voy ha explicar todo lo que tienes que conocer al respecto.

¿Qué es la regularidad empírica de Okun?

La regularidad empírica de Okun muestra la relación entre la variación de la tasa de paro y la del producto interior bruto. Pero debemos tener en cuenta que la expresión que vamos a mostrar no implica causalidad. Ya que es una relación que se da en base a datos empíricos, no sujeta a ninguna ley teórica. Aunque como suele predecir de forma más o menos acertada la evolución de una respecto a la otra, podemos tener este indicador en cuenta a la hora de analizar la situación económica. Siempre y cuando, tengamos en cuenta sus limitaciones.

REGULARIDAD EMPIRICA DE OKUN

Básicamente, nos muestra que si se produce un incremento del producto interior bruto positivo, el incremento de la tasa de paro es negativo. Mientras que en caso contrario, sucede exactamente lo opuesto. Además, para lograr entender correctamente la expresión debemos comprender el significado de los parámetros que la componen. Es decir, alpha y beta:

  • Alpha: muestra la variación de la tasa de paro cuando el PIB no varía. Es decir, si estuviésemos haciendo los cálculos en porcentajes, la no variación del PIB implicaría un aumento de la tasa de para en un alpha por ciento.
  • Beta: sensibilidad de la variación de la tasa de paro, a las variaciones del producto interior bruto. Por tanto, nos indica que proporción afectará una variación del PIB a la variación de la tasa de paro.

Cálculo de los parámetros regularidad empírica de Okun.

El cálculo de la regularidad empírica de Okun se realiza mediante una nube de dispersión. Es decir, son necesarias las observaciones anuales en el tiempo. Concretamente, las observaciones de la variación del PIB y los de la tasa de paro. Si representamos sobre un gráfico la observaciones en el tiempo de estos puntos y calculamos mediante una nube de dispersión la tendencia (te recomiendo excel para esto), obtendremos el valor de los parámetros alpha y beta. Con ellos, podremos establecer la relación empírica entre las variaciones de la tasa de paro y la del PIB.

Ten en cuenta que a la hora de hablar de las observaciones en el tiempo, me refiero a una observación por año. Es decir, cada año el PIB y la tasa de paro variarán de una determinada manera, dando origen a una observación. Ya que en el eje de las Y, se mide el incremento de la tasa de paro. Mientras que en el eje de las X, se mide el incremento del PIB.

Por poner un ejemplo, supongamos que tras representar las observaciones en la nube de dispersión y calcular la tendencia, alpha nos da un valor de 3 y beta de 0,5. En dicho caso, la expresión quedaría de la siguiente manera:

OKUN2 REGULARIDAD EMPIRICA DE OKUN

Es decir, si hubiésemos hecho los cálculos en términos porcentuales, diríamos lo siguiente. El incremento de la tasa de paro cuando el PIB no varía, será de aproximadamente un 3% atendiendo a la evidencia empírica. Es muy importante esta última coletilla. Ya que como te dije antes estamos ante una regularidad, no una relación de causalidad. Además, este valor nos indica que el valor del incremento del PIB atendiendo a su efecto real sobre la variación de la tasa de paro, debe ser tal que supere el valor de 3 para que se produzca un incremento negativo.

Por otra parte, el (1/2) quiere decir que atendiendo a la evidencia empírica, el efecto de una variación del PIB sobre la tasa de paro, será de aproximadamente la mitad. Si por ejemplo el PIB varía en un 2 por ciento, el efecto de reducción sobre la variación de la tasa de paro será de un 1%.

Representación gráfica regularidad empírica de Okun.

BIEN REGULARIDAD EMPIRICA DE OKUN

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Bibliografía regularidad empírica de Okun.

Alonso, J.A. (2017) Lecciones Sobre Economía Mundial, Thomson Reuters.

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